世界看点:石油基金LOF: 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告
2023-01-20 18:28:27 | 来源:证券之星 |
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【资料图】
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年一月二十一日 第 1 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称 华安标普全球石油指数(LOF)场内简称 石油基金 LOF基金主代码 160416交易代码 160416基金运作方式 上市契约型开放式基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日报告期末基金份额总额 210,805,096.87 份 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束投资目标 和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重投资策略 等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪 偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准, 第 2 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基 金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%(以 美元资产计价)。 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global业绩比较基准 Oil Index Net Total Return) 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收风险收益特征 益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。基金管理人 华安基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company境外资产托管人中文名称 美国道富银行下属分级基金的基金简称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 (LOF)A (LOF)C下属分级基金的场内简称 石油基金 -下属分级基金的交易代码 160416 014982报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 单位:人民币元 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)主要财务指标 华安标普全球石油指 华安标普全球石油指 数(LOF)A 数(LOF)C 第 3 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④过去三个月过去六个月过去一年 39.52% 1.77% 34.51% 1.96% 5.01% -0.19%过去三年 44.62% 1.99% 20.16% 2.29% 24.46% -0.30%过去五年 53.31% 1.67% 29.09% 1.89% 24.22% -0.22%自基金合同生效起 56.31% 1.38% 32.73% 1.55% 23.58% -0.17%至今 净值增长 业绩比较 业绩比较 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 第 4 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 ④ 过去三个 月 过去六个 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 26.86% 1.79% 22.95% 1.99% 3.91% -0.20% 至今基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日) 第 5 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 注:本基金自 2022 年 2 月 22 日起增设 C 类基金份额,原基金份额自动转换为 A 类基金份额。 §4 管理人报告 任本基金的基金经 理期限 证券从业姓名 职务 说明 任职日 离任日 年限 期 期 硕士研究生,12 年基金 行业从业经历。曾任毕 马威华振会计师事务所 审计员。2010 年 7 月加 本基金的基金 入华安基金,历任基金 经理、指数与 2018-09-倪斌 - 12 运营部基金会计、指数 量化投资部助 10 与量化投资部分析师、 理总监 基金经理助理。2018 年 普全球石油指数证券投 资基金(LOF)、华安纳 第 6 页,共 17 页华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 斯达克 100 指数证券投 资基金、华安国际龙头 (DAX)交易型开放式 指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES 港 股通精选 100 交易型开 放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经 理。2019 年 6 月起,同 时担任华安三菱日联日 经 225 交易型开放式指 数证券投资基金(QDII) 的基金经理。2020 年 5 月起,同时担任华安法 国 CAC40 交易型开放式 指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。 任华安中证全指证券公 司指数型证券投资基金 的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中 证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理。2021 年 3 月起,同时担任华安中 证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021 年 证申万食品饮料交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021 年 生科技交易型开放式指 数证券投资基金(QDII) 的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安中 证沪港深科技 100 交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 10 月起,同时担任华 安中证新能源汽车交易 型开放式指数证券投资 第 7 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 基金发起式联接基金的 基金经理。2022 年 4 月 起,同时担任华安恒生 科技交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金(QDII)的基金 经理。2022 年 7 月起, 同时担任华安纳斯达克 证券投资基金(QDII) 的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限 第 8 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 第 9 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告证券当日成交量的 5%的次数为 2 次,未出现异常交易。 四季度,俄罗斯原油逐步退出市场导致供给端相对紧张,但由于全球经济衰退担忧相较上一季度加剧,整体供需关系稳定,国际油价震荡收平。供应端,欧盟对俄原油制裁从 12月生效,俄宣布将不向实施价格上限的国家供给原油,OPEC 本季度基本维持既定原油供给量,全球原油供给呈现紧张状态。需求端,欧美 PMI 持续低于荣枯线,多家国际组织调降原油价格整体在 75-100 之间震荡,季末收平于 85 美元,受益于企业盈利的大幅改善,指数所跟踪的全球大型石油公司股价整体表现较好。 截至 2022 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 1.504 元,本报告期份额净值增长率为 12.74%,同期业绩比较基准增长率为 15.20%,本基金 C 类份额净值为 1.497 元,本报告期份额净值增长率为 12.56%,同期业绩比较基准增长率为 15.20%。 展望一季度,供给侧预计将维持相对紧张,一方面俄油供给在 2023 年会有更大程度的退出,另一方面 OPEC+缺乏增产动机,美国页岩油增量有限,伊朗短期内难以恢复出口。需求侧情绪预计将缓慢回暖,尽管欧美经济在上半年预计将处于低迷状态,但作为全球第一大原油进口国,中国境内需求及跨境航班机油的恢复有望提升市场预期。总体而言,我们认为原油供给关系大概率将继续维持紧平衡态势,继续看好原油相关资产的走势。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 第 10 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 §5 投资组合报告 占基金总资序号 项目 金额(人民币元) 产的比例(%) 其中:普通股 274,162,173.14 84.15 存托凭证 22,575,482.63 6.93 优先股 - - 房地产信托 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 第 11 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告美国 161,415,847.26 50.93英国 44,142,673.05 13.93加拿大 32,445,133.10 10.24法国 12,971,532.59 4.09俄罗斯 12,142,444.18 3.83挪威 11,884,484.36 3.75意大利 6,156,172.02 1.94澳大利亚 6,154,953.76 1.94芬兰 2,925,730.39 0.92日本 2,813,855.57 0.89中国香港 1,852,695.58 0.58西班牙 1,832,133.91 0.58合计 296,737,655.77 93.62 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)能源 283,754,670.17 89.53工业 - -公用事业 - -医疗保健 - -房地产 - -非日常生活消费品 - -金融 - -日常消费品 - -通信服务 - -信息技术 - -原材料 - -合计 283,754,670.17 89.53注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(人民币元) (%)能源 12,982,985.60 4.10工业 - -公用事业 - - 第 12 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告医疗保健 - -房地产 - -非日常生活消费品 - -金融 - -日常消费品 - -通信服务 - -信息技术 - -原材料 - -合计 12,982,985.60 4.10注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。证投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价序号 净值比例 (英文) (中文) 码 市场 (地区) (股) 值 (%) 埃克森美 EXXON 32,571,4 MOBIL CORP 84.11 司 CHEVRON 30,140,5 CORP 83.74 壳牌公共 17,684,0 有限公司 85.34 RELIANCE 印度信实 伦敦国际 16,417,6 工业公司 交易所 16.76 GDR 144A TOTALENERG 道达尔集 12,637,4 IES SE 团 29.35 CONOCOPHIL 11,549,0 LIPS 75.81 EQUINOR 挪威国家 9,100,07 ASA 石油公司 8.30 ENBRIDGE 6,745,40 INC 9.25 SCHLUMBERG 斯伦贝谢 6,199,99 ER LTD 有限公司 7.80 第 13 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 金额单位:人民币元 占基金资产 公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价序号 净值比例 (英文) (中文) 码 市场 (地区) (股) 值 (%) ROSNEFT 俄罗斯石 173,410.5,944,01 OIL CO PJSC 油公司 00 1.38 NOVATEK 诺瓦泰克 49,680.05,027,27 PJSC 公司 0 3.74 TATNEFT 鞑靼石油 35,646.01,171,15 PJSC 公司 0 9.06 GAZPROM 俄罗斯天 伦敦国际 193,676.783,696. 交易所 00 91 ADR 公司 LUKOIL 卢克石油 伦敦国际 11,336.056,844.5 公司 交易所 0 1 ADR 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有债券。投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 本基金本报告期末未持有基金。 第 14 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。之外的股票。序号 名称 金额(人民币元) 注:其他应收款为在途结汇款。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 第 15 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 (元) GAZPRO M PJSC-SPO N ADR LUKOIL N ADR §6 开放式基金份额变动 单位:份 华安标普全球石油 华安标普全球石油 项目 指数(LOF)A 指数(LOF)C本报告期期初基金份额总额 205,386,265.02 16,724,624.28报告期期间基金总申购份额 61,138,905.29 35,652,119.30减:报告期期间基金总赎回份额 79,930,771.07 28,166,045.95报告期期间基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 186,594,399.24 24,210,697.63 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 16 页,共 17 页 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 的 办公 场 所 , 并登 载 于 基 金管 理 人 互 联网 站http://www.huaan.com.cn。 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年一月二十一日 第 17 页,共 17 页查看原文公告