• 电子产品世界网
  • 关于我们|
  • 网站合作|
  • 联系我们
  • 主页 > 财经 > 正文

    沪深300增强: 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年度第4季度报告

    2023-01-19 20:41:47  |  来源:证券之星  |


    (资料图片)

    建信沪深 300 指数增强型证券投资基金          (LOF)    基金管理人:建信基金管理有限责任公司    基金托管人:招商银行股份有限公司    报告送出日期:2023 年 1 月 20 日                                   建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                        §2 基金产品概况基金简称                      建信沪深 300 指数增强(LOF)场内简称                      沪深 300 增强基金主代码                     165310基金运作方式                    契约型开放式基金合同生效日                   2020 年 5 月 7 日报告期末基金份额总额                371,827,685.19 份投资目标                      本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效                          跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争                          获取高于标的指数的投资收益。投资策略                      本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数作为                          基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面                          研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整                          投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准                          之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误                          差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基                          金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素                          导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人                          将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准                    本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率                          +5%×商业银行活期存款利率。风险收益特征                    本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高                          于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。基金管理人                     建信基金管理有限责任公司基金托管人                     招商银行股份有限公司                           第 2 页 共 13 页                                        建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告下属分级基金的基金简称                 建信沪深 300 指数增强(LOF)A 建信沪深 300 指数增强 C下属分级基金的场内简称                           沪深 300 增强                          -下属分级基金的交易代码                              165310                     009208报告期末下属分级基金的份额总额                     355,924,361.32 份            15,903,323.87 份                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                    单位:人民币元                                报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)主要财务指标                         建信沪深 300 指数增强(LOF)A                 建信沪深 300 指数增强 C注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。                       建信沪深 300 指数增强(LOF)A                                              业绩比较基准                     净值增长率标 业绩比较基准 阶段      净值增长率①                               收益率标准差         ①-③              ②-④                      准差②        收益率③                                                  ④过去三个月       1.33%       1.19%         1.69%         1.23%       -0.36%           -0.04%过去六个月      -11.89%      1.02%       -13.00%         1.05%        1.11%           -0.03%过去一年       -19.08%      1.17%       -20.58%         1.22%        1.50%           -0.05%自基金合同生效起至今                         建信沪深 300 指数增强 C 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                         ①-③              ②-④                                第 3 页 共 13 页                                    建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告                   准差②       收益率③         收益率标准差                                            ④过去三个月     1.23%     1.20%         1.69%      1.23%   -0.46%    -0.03%过去六个月    -12.06%    1.02%       -13.00%      1.05%   0.94%     -0.03%过去一年     -19.40%    1.17%       -20.58%      1.22%   1.18%     -0.05%自基金合同生效起至今率变动的比较                            第 4 页 共 13 页                                    建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。  无。                        §4 管理人报告            任本基金的基金经理期限 证券从业姓名     职务                                               说明             任职日期  离任日期  年限                                           梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。                                           特许金融分析师(CFA)     。2003 年 1 月至                                           司,历任金融工程部研究员、规划发展部                                           产品设计师、机构理财部高级经理。2005                                           年 8 月加入建信基金管理有限责任公司,    数量投资                                           历任研究部研究员、高级研究员、研究部    部总经梁洪昀 理,本基                -        20 年              日                            总监、投资管理部执行总监、金融工程及    金的基金                                           指数投资部总经理。2009 年 11 月 5 日起    经理                                           任建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)                                           的基金经理;2010 年 5 月 28 日至 2012                                           年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放                                           式指数证券投资基金及其联接基金的基                                           金经理;2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月                            第 5 页 共 13 页                            建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告                                   证券投资基金(ETF)及其联接基金的基                                   金经理;2012 年 3 月 16 日起任建信深证                                   理;2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略                                   主题分级股票型证券投资基金的基金经                                   理,该基金自 2020 年 5 月 7 日转型为建                                   信沪深 300 指数增强型证券投资基金                                   (LOF) ,梁洪昀继续担任该基金的基金经                                   理;2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31                                   日任建信中证互联网金融指数分级发起                                   式证券投资基金的基金经理;2015 年 8                                   月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中证                                   申万有色金属指数分级发起式证券投资                                   基金的基金经理;       2018 年 2 月 6 日至 2019                                   年 11 月 25 日任建信创业板交易型开放式                                   指数证券投资基金的基金经理;2018 年 6                                   月 13 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业                                   板交易型开放式指数证券投资基金发起                                   式联接基金的基金经理;2018 年 2 月 7                                   日至 2022 年 8 月 8 日任建信鑫泽回报灵                                   活配置混合型证券投资基金的基金经理;                                   股国际通交易型开放式指数证券投资基                                   金的基金经理;2018 年 5 月 16 日起任建                                   信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指                                   数证券投资基金发起式联接基金的基金                                   经理。  无。  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》                      、《证券投资基金法》                               、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资                    第 6 页 共 13 页                                  建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。      本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。      在报告期内,本基金以量化模型为基础进行指数增强管理。投资组合的行业配置尽量接近于基准指数,同时保持持股集中度的适度分散。管理人持续跟踪基金组合的超额收益表现,结合市场情况,根据需要对组合风格和持仓结构进行适当调整,及时应对市场风格和热点的变换。报告期内,市场波动比较剧烈,管理人将跟踪误差保持在较低水平,以降低基金表现过度偏离基准的风险。在报告期内,基金参与了一级市场申购,并适时在二级市场兑现,力求为投资者增厚投资收益。管理人将继续保持对量化模型的优化改进,以期在未来控制好跟踪误差的同时使基金平稳获得超额收益。      本报告期本基金 A 净值增长率 1.33%,波动率 1.19%,业绩比较基准收益率 1.69%,波动率率 1.23%。      无。                       §5 投资组合报告序号              项目                 金额(元)              占基金总资产的比例(%)       其中:股票                         395,352,079.57            91.55                          第 7 页 共 13 页                             建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告     其中:债券                                     -                -          资产支持证券                               -                -     其中:买断式回购的买入返售金融资                                               -                -     产代码          行业类别         公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%) A   农、林、牧、渔业                        8,840,221.00             2.08 B   采矿业                             5,206,125.00             1.22 C   制造业                        197,511,272.72               46.43     电力、热力、燃气及水生产和 D                                   5,695,465.00             1.34     供应业 E   建筑业                             6,506,226.00             1.53 F   批发和零售业                          3,865,680.00             0.91 G   交通运输、仓储和邮政业                    13,523,056.00             3.18 H   住宿和餐饮业                                     -                -     信息传输、软件和信息技术服 I                                  10,865,651.60             2.55     务业 J   金融业                            82,179,956.00            19.32 K   房地产业                            9,138,220.00             2.15 L   租赁和商务服务业                        5,601,137.00             1.32 M   科学研究和技术服务业                      4,993,500.00             1.17 N   水利、环境和公共设施管理业                              -                - O   居民服务、修理和其他服务业                              -                - P   教育                                         -                - Q   卫生和社会工作                         1,749,241.00             0.41 R   文化、体育和娱乐业                                  -                - S   综合                                         -                -     合计                         355,675,751.32               83.61代码          行业类别         公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%) A   农、林、牧、渔业                                  -                 - B   采矿业                                       -                 - C   制造业                            29,036,289.60             6.83 D   电力、热力、燃气及水生产和                   6,288,537.00             1.48                     第 8 页 共 13 页                                     建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告      供应业 E    建筑业                                             -             - F    批发和零售业                                          -             - G    交通运输、仓储和邮政业                                     -             - H    住宿和餐饮业                                          -             -      信息传输、软件和信息技术服 I      务业                                  3,933,121.71           0.92 J    金融业                                   82,553.38            0.02 K    房地产业                                            -             - L    租赁和商务服务业                                        -             - M    科学研究和技术服务业                           266,085.36            0.06 N    水利、环境和公共设施管理业                         22,585.58            0.01 O    居民服务、修理和其他服务业                                   -             - P    教育                                              -             - Q    卫生和社会工作                               41,551.12            0.01 R    文化、体育和娱乐业                              5,604.50            0.00 S    综合                                              -             -      合计                                 39,676,328.25           9.33  无。资明细序号     股票代码     股票名称     数量(股)       公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)资明细序号     股票代码     股票名称     数量(股)       公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)                          第 9 页 共 13 页                                      建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告  无。  无。     明细  无。  无。  无。  无。  无。                           第 10 页 共 13 页                             建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告      无。  无。  无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 序号           名称                    金额(元)  无。  无。                    第 11 页 共 13 页                                  建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告    无。    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。                     §6 开放式基金份额变动                                                              单位:份                           建信沪深 300 指数增强项目                                                  建信沪深 300 指数增强 C                              (LOF)A报告期期初基金份额总额                        246,473,178.07          13,137,252.65报告期期间基金总申购份额                       112,633,511.35           3,568,990.15减:报告期期间基金总赎回份额                       3,182,328.10            802,918.93报告期期间基金拆分变动份额(份额减                                               -                      -少以“-”填列)报告期期末基金份额总额                        355,924,361.32          15,903,323.87注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况    无。    无。                §8 影响投资者决策的其他重要信息                                                              单位:份            报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况投          持有基金资          份额比例者                   期初    申购             赎回     序号   达到或者                                  持有份额      份额占比(%)类                   份额    份额             份额          超过 20%的别          时间区间                         第 12 页 共 13 页                                   建信沪深 300 指数增强(LOF)2022 年第 4 季度报告机         月 19 日构         -2022 年                          产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。    无。    基金管理人或基金托管人处。    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。                                            建信基金管理有限责任公司                         第 13 页 共 13 页

    查看原文公告

    关键词: 季度报告 证券投资基金 建信沪深

    上一篇:   下一篇: