天天快资讯：沪深300LOF建信: 建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2022年度第4季度报告

2023-01-19 20:44:59 | 来源:证券之星 |

(资料图)

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 20 日建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信沪深 300 指数（LOF）场内简称沪深 300LOF 建信基金主代码 165309基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日报告期末基金份额总额 276,088,788.03 份投资目标本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 2.01% 1.19% 1.69% 1.23% 0.32% -0.04%过去六个月 -11.24% 1.02% -13.00% 1.05% 1.76% -0.03% 过去一年 -18.07% 1.19% -20.58% 1.22% 2.51% -0.03% 过去三年 14.26% 1.22% -4.89% 1.24% 19.15% -0.02% 过去五年 21.94% 1.21% -3.20% 1.23% 25.14% -0.02%自基金合同生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限梁洪昀先生，数量投资部总经理，博士。特许金融分析师（CFA）。2003 年 1 月至司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司，数量投资历任研究部研究员、高级研究员、研究部部总经梁洪昀理，本基 - 20 年日总监、投资管理部执行总监、金融工程及金的基金指数投资部总经理。2009 年 11 月 5 日起经理任建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月第 4 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012 年 3 月 16 日起任建信深证理；2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金自 2020 年 5 月 7 日转型为建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理； 2018 年 2 月 6 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 6 月 13 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018 年 2 月 7 日至 2022 年 8 月 8 日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。无。在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资第 5 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。在报告期内，本基金根据基金合同规定，将绝大部分净资产投资于标的指数成分股及其备选成分股中，以便进行有效追踪。有部分成分股限于规定无法投资，只能采用其它股票进行替代，这也是带来跟踪误差的重要部分。本基金管理人以量化分析研究为基础，根据市场情况，制定并执行了对应的组合投资策略，对基金组合持仓进行优化调整，努力降低这种不利影响，控制跟踪误差。在报告期内，基金参与了一级市场申购，并适时在二级市场兑现，这可能会在一定程度上增加基金的偏离度和跟踪误差，但总体而言，这种偏离对增厚持有人投资收益起到了积极作用。本报告期本基金净值增长率 2.01%，波动率 1.19%，业绩比较基准收益率 1.69%，波动率 1.23%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 385,438,617.81 92.53 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 第 6 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,918,231.50 1.18 B 采矿业 11,130,708.14 2.68 C 制造业 220,608,933.57 53.13 电力、热力、燃气及水生产和 D 10,854,783.00 2.61 供应业 E 建筑业 8,386,318.03 2.02 F 批发和零售业 853,632.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 13,024,692.64 3.14 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 15,055,432.04 3.63 务业 J 金融业 76,169,256.31 18.34 K 房地产业 7,021,883.30 1.69 L 租赁和商务服务业 5,817,080.50 1.40 M 科学研究和技术服务业 5,264,724.40 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,492,165.28 0.84 R 文化、体育和娱乐业 462,908.40 0.11 S 综合 - - 合计 383,060,749.11 92.25代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,628,442.95 0.39 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告信息传输、软件和信息技术服 I 务业 403,265.57 0.10 J 金融业 82,553.38 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 172,338.92 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 29,893.74 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 55,769.64 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 2,377,868.70 0.57 无。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告无。无。明细无。无。无。无。无。无。第 9 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。序号名称金额（元）无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明第 10 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 273,171,809.13报告期期间基金总申购份额 9,401,425.66减：报告期期间基金总赎回份额 6,484,446.76报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 276,088,788.03注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。第 11 页共 12 页建信沪深 300 指数（LOF）2022 年第 4 季度报告基金管理人或基金托管人处。投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司第 12 页共 12 页

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关键词：季度报告证券投资基金建信沪深