国投白银LOF: 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告

2023-01-18 18:39:46 | 来源:证券之星 |

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国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二三年一月十九日第 1 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称国投瑞银白银期货（LOF）场内简称国投白银 LOF基金主代码 161226交易代码 161226基金运作方式契约型基金，上市开放式基金（ LOF）基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日报告期末基金份额总额 1,592,352,034.98 份本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相投资目标当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。投资策略本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资第 2 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相业绩比较基准关费用）。本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基风险收益特征金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。第 3 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④过去三个月 18.86% 1.24% 22.07% 1.26% -3.21% -0.02%过去六个月 12.81% 1.35% 17.84% 1.37% -5.03% -0.02%过去一年 0.83% 1.30% 9.46% 1.31% -8.63% -0.01%过去三年 -18.51% 1.73% 12.57% 1.73% -31.08% 0.00%过去五年 -14.30% 1.43% 19.40% 1.43% -33.70% 0.00%自基金合同 -26.90% 1.30% 26.35% 1.31% -53.25% -0.01%生效起至今注：本基金的业绩比较基准为：上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)收益率×100%。益率变动的比较国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 8 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日) 第 4 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中国籍，博士，具有基金从业资格。2003 年 8 月至 2010 年 6 月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司。曾任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金、本基国投瑞银瑞和沪深 300 金基指数分级证券投资基金金经及国投瑞银中证下游消理，量费与服务产业指数证券赵建 2015-08-06 - 19 化投投资基金（LOF）基金资部经理。现任国投瑞银瑞总监福深证 100 指数证券投助理资基金（LOF）（原国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金）、国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深 300 金融地产指数基金）、国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）及国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券第 5 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告投资基金基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。本季以来，白银价格一改四月以来的颓势，走出一波明显反弹。以活跃合约AG2306 来看，三个月涨幅达到 22%，而同期黄金涨幅约为 5%，白银在上涨行情中弹性尽显。美联储分别在 11 月及 12 月继续加息 75 和 50 个基点。本轮加息累计高达第 6 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告联储加息幅度放缓基本在市场预期之内。从美债十年期实际利率来看，目前保持在 1.5%左右高位震荡，而美元指数则出现高位回落，期间下跌近 8%，而这也为贵金属反弹创造了条件。随着美国加息渐入尾声，而通胀仍处于高位，宏观环境对贵金属相对有利，贵金属配置价值进一步提升。截至本报告期末，本基金份额净值为 0.731 元,本基金份额净值增长率为无。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：股票 - - 其中：债券 699,966,550.69 59.74 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产第 7 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。无。无。无。占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例(％) 其中：政策性金融债 699,966,550.69 60.13 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产第 8 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告净值比例(％)投资明细无。细无。无。公允价值变代码名称持仓量合约市值(元) 风险说明动(元) AG2306 沪白银 2306 14,385 -公允价值变动总额合计(元) 79,147,515.90商品期货投资本期收益(元) 132,456,471.61商品期货投资本期公允价值变动(元) 139,294,370.79 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。第 9 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。持有“21 进出 22”、“22 进出 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】9号，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 420万元。持有“22 农发 04”、“22 农发 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】10 号，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 480 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。序号名称金额(元) 第 10 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告无。无。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 2,314,540,065.75报告期期间基金总申购份额 2,403,266,188.89减：报告期期间基金总赎回份额 3,125,454,219.66报告期期间基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 1,592,352,034.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。第 11 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息产品特有风险投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。动性服务商终止的公告，规定媒介公告时间为 2022 年 11 月 9 日。《关于准予国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2015]979 号）《关于国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）备案确认的函》（机构部函 [2015]2318 号）《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》第 12 页，共 13 页国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层存放网址：http://www.ubssdic.com 投资者可在营业时间免费查阅咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司二〇二三年一月十九日第 13 页，共 13 页

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关键词：季度报告证券投资基金