微速讯：优选LOF: 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告

2023-01-17 19:27:15 | 来源:证券之星 |

(资料图)

大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 18 日大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称大成优选混合（LOF）场内简称优选 LOF基金主代码 160916交易代码 160916基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2012 年 7 月 27 日报告期末基金份额总额 292,649,713.37 份投资目标在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。投资策略本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元第 2 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 1.55% 0.94% 1.48% 1.03% 0.07% -0.09%过去六个月 -2.30% 0.85% -10.73% 0.88% 8.43% -0.03% 过去一年 -12.40% 1.14% -16.91% 1.02% 4.51% 0.12% 过去三年 30.86% 1.19% -1.24% 1.04% 32.10% 0.15% 过去五年 55.00% 1.16% 3.25% 1.04% 51.75% 0.12%自基金合同生效起至今率变动的比较第 3 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。业绩风险准备金余额为 25,285,079.06 元。资基金（LOF）。型证券投资基金（LOF）。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限浙江大学金融学硕士。2011 年 6 月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研本基金基究部副总监，现任研究部总监。2015 年 5 金经理， 2015 年 5 月 21 月 21 日起任大成优选混合型证券投资基戴军 - 11 年研究部总日金（LOF）（更名前为大成优选股票型证券监投资基金）基金经理。2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 18 日任大成一带一第 4 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 18 日至 2021 年 12 月 29 日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 12 月型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。无报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动第 5 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。就四季度而言，本组合仍然聚焦于内需市场和产业升级方向，增加了禽产业链配置，过去三年在疫情影响下需求不振，供给收缩；增加了对常规医疗服务、创新器械的配置；增加了对新材料方向的持仓，材料作为工业基础之一，在高端制造比重不断提升背景下，迎来了难得的发展机遇，本组合持仓集中于高性能纤维，精细化工等方向。尽管经济面临较多挑战，市场信心不足，但本管理人相信在百万亿 GDP 的大国经济体中，仍有较多待发掘机会，需要更加冷静的判断，勤勉的工作。截至本报告期末本基金份额净值为 3.609 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，业绩比较基准收益率为 1.48%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 839,986,177.99 79.23 其中：债券 29,958,461.54 2.83 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 6 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 58,907,705.25 5.58 B 采矿业 - - C 制造业 780,683,258.24 73.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,732.02 0.02 J 金融业 82,553.38 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 53,158.60 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 839,986,177.99 79.53 无。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 7 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - -序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细无。无。无。无。无。第 8 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告无。无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。序号名称金额（元）无。第 9 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告无。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 290,868,826.66报告期期间基金总申购份额 18,785,374.33减：报告期期间基金总赎回份额 17,004,487.62报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 292,649,713.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。第 10 页共 11 页大成优选混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告条款的公告》；本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。大成基金管理有限公司第 11 页共 11 页

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关键词：季度报告证券投资基金大成优选