恒生中小LOF: 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022年第4季度报告

2023-01-17 19:44:05 | 来源:证券之星 |

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大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 18 日大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称大成恒生综合中小型股指数场内简称恒生中小 LOF基金主代码 160922交易代码 160922基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日报告期末基金份额总额 10,908,253.52 份投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。业绩比较基准恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税第 2 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告后）×5%风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称恒生中小 A 恒生中小 C下属分级基金的交易代码 160922 008972报告期末下属分级基金的份额总额英文名称：JPMorgan Chase & Co.境外资产托管人中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）主要财务指标恒生中小 A 恒生中小 C注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。列数字。F）增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020 年 3 月 3 日起，大成恒生综合中小型股指数证券投资基金增设 C 类份额。本报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额的初始申购确认日。第 3 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告恒生中小 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④过去三个月 11.59% 1.73% 17.00% 2.04% -5.41% -0.31%过去六个月 -6.24% 1.41% -9.01% 1.67% 2.77% -0.26%过去一年 -11.75% 1.65% -18.92% 1.85% 7.17% -0.20%过去三年 -15.05% 1.54% -13.32% 1.65% -1.73% -0.11%过去五年 -23.55% 1.40% -24.89% 1.48% 1.34% -0.08%自基金合同 -11.40% 1.31% -8.23% 1.38% -3.17% -0.07%生效起至今恒生中小 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④过去三个月 11.63% 1.73% 17.00% 2.04% -5.37% -0.31%过去六个月 -6.26% 1.41% -9.01% 1.67% 2.75% -0.26%过去一年 -11.88% 1.66% -18.92% 1.85% 7.04% -0.19%自基金合同 -10.81% 1.47% -8.05% 1.60% -2.76% -0.13%生效起至今率变动的比较第 4 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。本基金基 2016 年 12 月 2冉凌浩 - 19 年 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证金经理日券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 第 5 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。无。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。第 6 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。恒生指数一度创出了近十年的最低点位；但是从 11 月份起，港股市场又出现了明显的反转行情，港股各主要指数都取得了的较大的涨幅。4 季度港股上涨的原因有很多，主要以下这些因素：从技术形态来看，今年下半年以来港股跌幅巨大，严重超卖。从估值水平来看，港股的估值水平极低。在最低点处附近，恒生指数的历史市盈率仅为 6 倍左右，这是有数据以来的历史最低估值。因此，在这种情况下出现反弹是较大概率的事件。更重要的是，11 月份以来，政府出台了很多利好经济增长的政策，这些政策改变了对港股的增长预期，从而刺激了港股的反弹。利好政策主要有这些：首先，中央政府发布了一系列政策，逐步放松了对于新冠疫情的防控政策，这极大程度上改善了中国经济增长的预期。其次，政府出台多项政策支持房地产行业的发展，并将房地产行业定位为国民经济的支柱产业，这不仅会有助于房地产行业的健康发展，也有助于化解宏观经济风险。第 7 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告再次，在 12 月底，国家新闻出版署公布新一轮游戏版号，这也是自 2021 年 6 月网络游戏行业开始经历强监管以来，中国首次发放进口游戏版号。港股市场对此消息也持正面态度。此外，4 季度美国通胀增速有回落的趋势，因此市场预计美联储将放慢加息步伐，港股受此推动也出现大涨。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。截至本报告期末恒生中小 A 的基金份额净值为 0.886 元，本报告期基金份额净值增长率为本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（人民币元）（%）其中：普通股 8,745,487.11 89.69 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 8 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 250.21 元，占期末基金资产净值的比例为国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）中国香港 8,745,487.11 90.55合计 8,745,487.11 90.55 占基金资产净行业类别公允价值（人民币元）值比例(%)金融 906,479.67 9.39通信服务 489,705.81 5.07房地产 832,542.33 8.62能源 420,832.90 4.36公用事业 366,330.05 3.79非日常生活消费品 1,613,244.99 16.70工业 1,150,039.58 11.91日常消费品 353,955.99 3.66信息技术 646,812.38 6.70医疗保健 1,269,493.02 13.14原材料 687,287.30 7.12 合计 8,736,724.02 90.46注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。公允价值（人民币元）占基金资产净行业类别值比例(%)金融 0.01 0.00通信服务 2,519.03 0.03房地产 6,243.96 0.06能源 0.02 0.00公用事业 - -非日常生活消费品 - -工业 0.01 0.00日常消费品 0.03 0.00信息技术 0.02 0.00医疗保健 - -原材料 0.01 0.00 第 9 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告合计 8,763.09 0.09注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。存托凭证投资明细所属占基金公司名称公司名称证券代所在证国家数量公允价值（人资产净序号 (英文) (中文) 码券市场（地 (股) 民币元）值比例区） (%) Yum China 香港联 HK 香港 Inc 所 China 香港联 Shenhua 1088 中国 Energy Co HK 香港所 Ltd Zijin 香港联 Mining 2899 中国 16,00 Group Co HK 香港 0 所 Ltd Tsingtao 香港联中国香港 Co Ltd 所香港联 HK 香港 0 所 GCL Technolog 香港联 HK 香港 0 Holdings 所 Ltd China 香港联中国 34,00 香港 0 Corp Ltd 所 Swire 香港联太古股份中国公司香港 Ltd 所 China 香港联中国 122,0 香港 00 Corp Ltd 所 Genscript 金斯瑞生 1548 香港联中国 Biotech 物科技 HK 合交易香港第 10 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告 Corp 所存托凭证投资明细公允价值占基金资公司名称公司名称所在证券所属国家序号证券代码数量（股）（人民币产净值比 (英文) (中文) 市场 (地区) 元）例（%） Kaisa Group 佳兆业集香港联合 Holdings 团交易所 Ltd Fire Rock 香港联合交易所 Ltd China 香港联合交易所 Group Ltd Sinic Holdings 新力控股香港联合 Group Co 集团交易所 Ltd Convoy Global 康宏环球香港联合 Holdings （退市）交易所 Ltd 无。无。明细无。细第 11 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。序号名称金额（人民币元）无。无。第 12 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码公司名称允价值（人民币元）值比例（%）明由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目恒生中小 A 恒生中小 C报告期期初基金份额总额 9,418,972.56 2,295,643.87报告期期间基金总申购份额 823,542.10 488,308.82减:报告期期间基金总赎回份额 695,781.49 1,422,432.34报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -报告期期末基金份额总额 9,546,733.17 1,361,520.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。第 13 页共 14 页大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2022 年第 4 季度报告备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。大成基金管理有限公司第 14 页共 14 页

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