世界通讯！泰达500增强LOF: 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告

2023-01-17 18:37:52 | 来源:证券之星 |

【资料图】

泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 18 日泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2022 年 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。 §2 基金产品概况基金简称泰达宏利 500 指数增强（LOF）场内简称泰达 500基金主代码 162216基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日报告期末基金份额总额 214,780,518.45 份投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。投资策略本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准 95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年期定期存款利率（税后）风险收益特征本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 -1.92% 0.99% 2.53% 0.97% -4.45% 0.02%过去六个月 -13.57% 1.07% -8.63% 1.04% -4.94% 0.03% 过去一年 -19.27% 1.31% -19.25% 1.31% -0.02% 0.00% 过去三年 28.83% 1.29% 11.34% 1.28% 17.49% 0.01%自基金合同生效起至今注：本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率(税后)*5%。率变动的比较第 3 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015 年 4 月就职于九坤投资（北京）有限公司，策略投资 2015 年 5 月加入泰达宏利基金管理有限部副总经 2019 年 11 月 6 公司，任职于金融工程部，先后担任助理刘洋 - 7年理；基金日研究员、研究员、基金经理助理、策略投经理资部总经理助理等职务，现担任策略投资部副总经理兼基金经理；具备 7 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本第 4 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。四季度权益市场在维持震荡调整的基调下出现了一定程度的结构性分化，由于资金仍然没有消除疫情对年底至明年一季度正常生产活动的冲击以及除中国外其他国家明年经济大概率走向衰退的担忧，市场呈现出存量博弈与短周期主题炒作的特点。二十大将安全作为未来发展的重要关切因素，引领了以计算机、传媒为代表的数字经济相关领域的一波反弹；房地产“三支箭”扶持政策的相继出台，对地产链条上下游也有一波拉动，包括房地产、建材、家电、钢铁等行业；12月份疫情防控政策的优化对于旅游出行、食品饮料等板块的情绪与估值修复起到了较大的提振作用。总体来说投资者信心在逐步建立，但市场主线还需进一步探明。本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段，努力挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏向长期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以期控制个股风险，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了电子、基础化工、非银行金融板块的配置，减少了煤炭、通信、银行板块的配置。展望后市，我们对于 2023 年的权益市场抱有积极乐观的态度。一方面指数与大部分行业估值仍处于历史底部区域，股票资产配置性价比较高；另一方面随着防疫政策的调整以及疫情冲击的过峰，社会生产与生活将以较快的速度恢复至相对稳定的状态，对于投资者信心具有明确的提升第 5 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告作用。经历了一年左右的价值风格占优之后，在经济企稳复苏且流动性合理充裕的条件下，明年成长风格可能将重新占据优势。行业层面看好大安全主线，包括高端制造、数字经济、能源安全、粮食安全等领域，在当前时代背景下应是社会以及市场的主旋律；看好消费、医药、金融等板块估值与盈利修复的机会。基于基金合同与投资观点，本基金在选股策略上倾向于选择盈利质量高、公司治理规范、估值合理、有长期业绩成长能力的股票。在严格控制行业与风格暴露风险的前提下力争获取稳定的选股超额收益。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重，分散投资以期平衡组合风险。截至本报告期末本基金份额净值为 1.2949 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.92%，业绩比较基准收益率为 2.53%。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 260,792,148.87 93.32 其中：债券 13,944,701.62 4.99 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 6 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,579,433.00 2.01 B 采矿业 9,321,298.00 3.35 C 制造业 130,488,642.05 46.92 电力、热力、燃气及水生产和 D 7,386,322.70 2.66 供应业 E 建筑业 3,211,011.00 1.15 F 批发和零售业 5,549,291.00 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 7,381,308.00 2.65 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 18,396,125.42 6.61 务业 J 金融业 22,339,533.88 8.03 K 房地产业 6,712,111.00 2.41 L 租赁和商务服务业 755,090.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 1,496,811.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 2,248,523.00 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 814,212.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 2,652,168.00 0.95 S 综合 137,826.00 0.05 合计 224,469,706.05 80.71代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 479,500.00 0.17 B 采矿业 3,180,147.00 1.14 C 制造业 27,755,683.82 9.98 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,626,705.00 0.58 E 建筑业 440,769.00 0.16 F 批发和零售业 1,832,600.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 469,648.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 81,418.35 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 428,247.52 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 27,724.13 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,322,442.82 13.06 本基金本报告期末未持有港股通股票。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）资明细占基金资产净值比序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 第 8 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。第 9 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告本报告期本基金没有投资国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏常熟农村商业银行股份有限公司于 2022 年 12月 28 日曾受到央行南京分行公开处罚；比亚迪股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日曾受到深圳市公安局大鹏分局消防监督管理大队公开处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。第 10 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 231,078,152.45报告期期间基金总申购份额 36,264,389.40减：报告期期间基金总赎回份额 52,562,023.40报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 214,780,518.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。基金管理人和基金托管人的住所。投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理第 11 页共 12 页泰达宏利 500 指数增强（LOF）2022 年第 4 季度报告人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。泰达宏利基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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关键词：季度报告证券投资基金泰达宏利中证