物联网ETF招商: 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

【资料图】

招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金产         品资料概要更新                                      编制日期：2022 年 12 月 10 日                 送出日期：2022 年 12 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况            招商中证物联网主基金简称                           基金代码           159701            题 ETF            招商基金管理有限                          浙商银行股份有限基金管理人                          基金托管人            公司                                公司                               上市交易所          深圳证券交易所基金合同生效日     2021 年 12 月 15 日                               上市日期           2021 年 12 月 23 日基金类型        股票型                交易币种           人民币运作方式        普通开放式开放频率        每个开放日                               开始担任本基金基基金经理        侯昊                 金经理的日期                               证券从业日期         2009 年 7 月 1 日                               开始担任本基金基            刘重杰                金经理的日期                               证券从业日期         2010 年 7 月 1 日其他          本基金的场内简称：物联网 ETF 招商二、基金投资与净值表现（一） 投资目标与投资策略  投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。        紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险投资目标    控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超        过 2%。          本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券          （含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会          少量投资于非成份券（包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板          及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内投资范围          依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中          期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政          府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可          交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银         行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资         的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。         本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通         证券出借业务。         基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的         资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的         易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包         括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工         具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。         如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的         投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围         或调整上述投资品种的投资比例。         标的指数：中证物联网主题指数。         本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投         资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟合复制标的         指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。         当标的指数编制方法调整、成份券及其权重发生变化（包括成份券发生         配送股、增发、临时调入及调出等），或因基金的申购和赎回等对本基         金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性主要投资策略   不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人         可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟         踪标的指数。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不         超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。         本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投         资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策         略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。业绩比较基准   中证物联网主题指数收益率         本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市         场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表风险收益特征         现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特         征。（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  注：本基金合同于 2021 年 12 月 15 日生效，暂无年度报告数据，故不披露上年度净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。三、投资本基金涉及的费用（一） 基金销售相关费用  以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率   备注 申购费       投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.8%的 （前收        标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。  费）       投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.8%的 赎回费        标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。  注：基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。（二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：费用类别                    收费方式/年费率管理费                     0.50%托管费                     0.10%销售服务费                   -                        披露费用；其他费用                        师费、律师费、诉讼费和仲裁费；                     行账户维护费用；                     发布费用；                     定，可以在基金财产中列支的其他费用。  注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示（一） 风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  一）本基金特有的风险如下：  本基金投资标的指数成份券及备选成份券的资产不低于基金资产净值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。  （1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，如果中证指数有限公司提供的指数数据出现差错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。  （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。  （3）标的指数波动的风险  标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。  （4）标的指数值计算出错的风险  尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。  （5）标的指数变更的风险  根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。  （6）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险  根据本基金标的指数编制方案，其可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的业绩表现，也不预示其未来走势。  以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。  （2）标的指数成份券发生配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （3）成份券派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （4）由于成份券摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。  （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。  （7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。  （8）特殊情况下，如果本基金采取成份券替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。  （9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。  标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险：  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。  （2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。  （3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算 （具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。  中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值，并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。  如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。  本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份券流动性差等因素，投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。  鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份券无法买入而受影响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。  本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：  （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。  （2）登记机构可能调整结算制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。  （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。  相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。  本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。  本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。  国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。  本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。  债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中，交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。  本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。  二）本基金面临的其他风险如下：上市公司经营风险；道德风险；场、行业及资产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响；  具体内容详见本基金《招募说明书》。（二） 重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、  《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、  《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及联系方式  ● 其他重要资料六、其他情况说明  无

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关键词： 证券投资基金