环球热资讯！国投深证100LOF: 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告

【资料图】

   国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十七日          第 1 页，共 15 页         国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告                     §1    重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                   §2   基金产品概况基金简称              国投瑞银深证 100 指数（LOF）场内简称              国投深证 100LOF基金主代码             161227交易代码              161227（前端）          161228（后端）基金运作方式            上市契约型开放式基金合同生效日           2015 年 8 月 14 日报告期末基金份额总额        202,038,115.48 份                  本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证投资目标                  与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在                  本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成投资策略                  份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资于                    第 2 页，共 15 页          国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告                   标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上                   买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金                   资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在                   一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；                   权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规                   和中国证监会的规定。                   本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投                   资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股                   票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进                   行相应调整，以复制和跟踪基准指数。                   当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配                   股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置                   改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数                   时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调                   整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具                   进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准                   款利率（税后）                   从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，                   属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的 风险收益特征                   预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基                   金和混合型基金。 基金管理人             国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人             中国工商银行股份有限公司             §3   主要财务指标和基金净值表现                                       单位：人民币元                    第 3 页，共 15 页           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告                                          报告期        主要财务指标                             (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。                                       业绩比                            业绩比                    净值增                较基准          净值增               较基准   阶段               长率标                收益率      ①-③        ②-④          长率①               收益率                    准差②                标准差                              ③                                        ④ 过去三个          -15.90%   0.99%   -16.77%    1.01%    0.87%     -0.02% 月 过去六个          -8.50%    1.34%   -9.87%     1.36%    1.37%     -0.02% 月 过去一年     -22.33%   1.31%   -24.06%    1.33%    1.73%     -0.02% 过去三年      26.92%   1.43%    19.01%    1.44%    7.91%     -0.01% 过去五年      23.92%   1.44%    15.02%    1.45%    8.90%     -0.01% 自基金合 同生效起     27.22%    1.53%    9.98%     1.49%   17.24%      0.04% 至今  注：1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较                        第 4 页，共 15 页           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告基准定为"95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）"。益率变动的比较       国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图           （2015 年 8 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日）  注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。                         §4   管理人报告            任本基金的基金经理期限                 证券从业 姓名   职务                                              说明             任职日期             离任日期       年限      本基                                        中国籍，博士，具有基金 赵建         2013-09-26         -         18      金基                                        从业资格。2003 年 8 月                         第 5 页，共 15 页          国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告     金经                               至 2010 年 6 月历任上海     理，                               数君投资有限公司（原     量化                               上海博弘投资有限公     投资                               司）高级软件工程师、风     部总                               控经理。2010 年 6 月加     监助                               入国投瑞银基金管理有      理                               限公司。曾任国投瑞银                                      瑞泽中证创业成长指数                                      分级证券投资基金、国                                      投瑞银瑞和沪深 300 指                                      数分级证券投资基金及                                      国投瑞银中证下游消费                                      与服务产业指数证券投                                      资基金（LOF）基金经                                      理。现任国投瑞银瑞福                                      深证 100 指数证券投资                                      基金（LOF）    （原国投瑞                                      银瑞福深证 100 指数分                                      级证券投资基金）、国投                                      瑞银沪深 300 金融地产                                      交易型开放式指数证券                                      投资基金联接基金（原                                      国投瑞银沪深 300 金融                                      地产指数基金）、国投瑞                                      银白银期货证券投资基                                      金（LOF）及国投瑞银沪                                      深 300 金融地产交易型                                      开放式指数证券投资基                                      金基金经理。  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、                     《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。                   第 6 页，共 15 页         国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。  三季度不断反复的疫情以及房地产销售的快速下滑了，叠加海外需求放缓进出口开始出现疲态，整体的经济依然处于下行区间，宽货币往宽信用的传导不畅。从外部环境来看，当前全球货币收缩和流动性紧张有周期性的因素，也有结构性的因素。从周期性来看，2022 年开始全球央行的货币紧缩，尤其是二季度以来美联储的连续加息以及附带的缩表，是对 2020 年新冠疫情时货币宽松的修正。  基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。  截至本报告期末，本基金份额净值为 1.259 元，本基金份额净值增长率为-  无。                    第 7 页，共 15 页               国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告                       §5   投资组合报告                                                        占基金总资产序号              项目                 金额(元)                                                            的比例(%)        其中：股票                          235,237,150.17           92.33        其中：债券                                       -                 -        资产支持证券                                      -                 -        其中：买断式回购的买入返售                                                    -                 -        金融资产        注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。                                                            占基金资产净代码              行业类别               公允价值（元）                                                            值比例（％）    A        农、林、牧、渔业                                   -                 -    B            采矿业                                    -                 -    C            制造业                           485,095.10            0.19        电力、热力、燃气及水生产和供应    D                                                   -                 -                  业                        第 8 页，共 15 页          国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告 E          建筑业                                 -            - F        批发和零售业                                -            -G      交通运输、仓储和邮政业                              -            -H         住宿和餐饮业                                -            - I   信息传输、软件和信息技术服务业                   194,520.11        0.08 J          金融业                                 -            -K          房地产业                                 -            - L       租赁和商务服务业                               -            -M      科学研究和技术服务业                       14,504.60        0.01N     水利、环境和公共设施管理业                     21,062.08        0.01O     居民服务、修理和其他服务业                             -            - P          教育                                  -            -Q         卫生和社会工作                       20,095.74        0.01R        文化、体育和娱乐业                       5,467.00        0.00 S          综合                                  -            -            合计                        740,744.63         0.29                                                    占基金资产净代码         行业类别                公允价值（元）                                                    值比例（％）A 农、林、牧、渔业                           8,556,265.98        3.36B 采矿业                                           -            -C 制造业                              179,344,975.93       70.52D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    648,120.00         0.25 E 建筑业                                          -            - F 批发和零售业                            1,141,815.20        0.45G 交通运输、仓储和邮政业                        3,938,148.00        1.55H 住宿和餐饮业                                        -            - I   信息传输、软件和信息技术服务业                 6,146,584.44        2.42 J 金融业                              19,593,262.00        7.70K 房地产业                               6,631,558.44        2.61 L 租赁和商务服务业                          2,084,661.12        0.82M 科学研究和技术服务业                         2,642,212.16        1.04                    第 9 页，共 15 页                国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业                                          -             - O 居民服务、修理和其他服务业                                          -             - P 教育                                                     -             - Q 卫生和社会工作                                   3,190,426.27          1.25 R 文化、体育和娱乐业                                   578,376.00          0.23 S 综合                                                     -             -      合计                   234,496,405.54                         92.21      无。明细                                                              占基金资产 序号        股票代码     股票名称     数量(股)        公允价值(元)                                                          净值比例(％)明细                                                              占基金资产 序号        股票代码     股票名称      数量(股)       公允价值(元)                                                          净值比例(％)                         第 10 页，共 15 页         国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告    无。    无。资明细    无。细    无。    无。    本基金本报告期未未投资股指期货。    为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。    本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。                  第 11 页，共 15 页            国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 序号            名称                    金额(元)  无。  无。                         流通受限部分                                     占基金资产     流通受限 序号    股票代码      股票名称     的公允价值                                     净值比例(%)   情况说明                             (元)                     第 12 页，共 15 页           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告                                                          新股未上                                                             市                                                          新股未上                                                             市    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                        §6   开放式基金份额变动                                                         单位：份  本报告期期初基金份额总额                                     231,805,370.08  报告期期间基金总申购份额                                          1,939,018.04  减：报告期期间基金总赎回份额                                    31,706,272.64  报告期期间基金拆分变动份额                                                    -  本报告期期末基金份额总额                                     202,038,115.48           §7     基金管理人运用固有资金投资本基金情况    无。    无。                  §8   影响投资者决策的其他重要信息                   产品特有风险投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：                             第 13 页，共 15 页               国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。      注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情  况。      无。      《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》      《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》      国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件      其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公  告      中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层      存放网址：http://www.ubssdic.com                           第 14 页，共 15 页           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告  投资者可在营业时间免费查阅  咨询电话：400-880-6868、0755-83160000                                      国投瑞银基金管理有限公司                                       二〇二二年十月二十七日                      第 15 页，共 15 页

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关键词： 季度报告 证券投资基金