环球热消息：沪深港300LOF: 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告

2022-10-25 21:30:30 | 来源:证券之星 |

(资料图)

大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 10 月 26 日大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称大成中华沪深港 300 指数(LOF)场内简称沪深港 300LOF基金主代码 160925交易代码 160925基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日报告期末基金份额总额 28,955,878.17 份投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。投资策略本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中华交易服务沪深港 300 指数（人民币）收益率×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指第 2 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司大成中华沪深港 300 指数大成中华沪深港 300 指数下属分级基金的基金简称 (LOF)A (LOF)C下属分级基金的场内简称沪深港 300LOF -下属分级基金的交易代码 160925 008973报告期末下属分级基金的份额总额 26,641,515.64 份 2,314,362.53 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）主要财务指标大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 大成中华沪深港 300 指数(LOF)C注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。列数字。大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④过去三个月 -14.71% 0.88% -15.40% 0.87% 0.69% 0.01% 第 3 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告过去六个月 -8.62% 1.16% -10.61% 1.10% 1.99% 0.06%过去一年 -20.16% 1.22% -22.09% 1.18% 1.93% 0.04%过去三年 -0.35% 1.21% -9.87% 1.19% 9.52% 0.02%自基金合同 -2.52% 1.16% -12.08% 1.15% 9.56% 0.01%生效起至今大成中华沪深港 300 指数(LOF)C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④过去三个月 -14.73% 0.89% -15.40% 0.87% 0.67% 0.02%过去六个月 -8.67% 1.16% -10.61% 1.10% 1.94% 0.06%过去一年 -20.23% 1.22% -22.09% 1.18% 1.86% 0.04%自基金合同 -17.40% 1.16% -21.04% 1.14% 3.64% 0.02%生效起至今注：C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020 年 8 月 10 日 C 类开始有份额之日开始计算。率变动的比较第 4 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。类基金份额类别。C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020 年 8 月 10 日 C 类开始有份额之日开始计算。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基本基金基 2019 年 3 月 20冉凌浩 - 19 年金经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普金经理日理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年外中国机会混合型证券投资基金（LOF）第 5 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。无报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票第 6 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。跌幅。在 3 季度，本基金标的指数走势不佳的影响因素主要有以下几个方面：首先，受疫情及其它多方面因素影响，宏观经济走势相对较弱。最新公布的宏观经济数据，速 5.4%，这表明整体增长势头仍然偏弱，中国经济仍然在弱势修复中。其次，由于今年的宏观经济疲弱，因此成份股公司的半年报业绩欠佳，成份股总体盈利水平出现了大幅下降。上市公司总体盈利水平大幅下降，会导致股票估值水平大幅向下修正，这对指数走势造成极大的压力。再次，在 3 季度，美联储持续采取较为激进的紧缩性货币政策，从资金面上对港股产生了负面影响。本季度美联储进行过两次加息，每次加息 75bp，从而将联邦基金目标利率区间提升至但是，尽管美联储持续采取较为激进的加息路径，但美国通胀水平仍然居高不下，俄乌冲突的加剧及近期 OPEC 大幅消减原油产量，进一步加剧了通胀压力，这也使得市场继续提升了未来的加息预期。目前，市场仍处下探寻底的阶段，但估计已有进入寻底尾声阶段。但由于港股及 A 股的估值水平已经非常低，指数大幅下探的空间不大。如果有一些催化剂的出现，可能会导致港股及 A 股出现上涨行情。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 0.9748 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.71%;截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)C 的基金份额净值为第 7 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 26,349,812.19 92.74 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 10,889,105.13 元，占期末基金资产净值的比例为 38.58%。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 253,196.56 0.90 B 采矿业 450,794.00 1.60 C 制造业 8,993,964.73 31.87 电力、热力、燃气及水生产和 D 414,137.56 1.47 供应业 E 建筑业 222,442.00 0.79 F 批发和零售业 35,305.60 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 396,982.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 498,184.94 1.77 第 8 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告务业 J 金融业 3,245,900.26 11.50 K 房地产业 342,649.00 1.21 L 租赁和商务服务业 255,106.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 221,321.78 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,695.00 0.03 Q 卫生和社会工作 104,330.13 0.37 R 文化、体育和娱乐业 18,697.50 0.07 S 综合 - - 合计 15,460,707.06 54.78 无。行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）通信服务 1,963,461.74 6.96非日常生活消费品 1,861,937.24 6.60日常消费品 541,917.70 1.92能源 297,043.91 1.05金融 3,633,861.79 12.88医疗保健 425,151.46 1.51工业 426,631.98 1.51信息技术 414,508.22 1.47原材料 54,356.84 0.19房地产 851,861.77 3.02公用事业 418,372.48 1.48合计 10,889,105.13 38.58注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 9 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。明细无。无。无。第 10 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告无。无。无。无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形司于 2022 年 3 月 21 日因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕14 号）。建设银行为本基金跟踪标的指数的成份股。于 2022 年 3 月 21 日因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕21 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。序号名称金额（元）第 11 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份大成中华沪深港 300 指数大成中华沪深港 300 指数项目 (LOF)A (LOF)C报告期期初基金份额总额 27,487,319.01 2,117,496.16报告期期间基金总申购份额 831,100.62 440,047.25减:报告期期间基金总赎回份额 1,676,903.99 243,180.88报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 26,641,515.64 2,314,362.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况第 12 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。第 13 页共 14 页大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告大成基金管理有限公司第 14 页共 14 页

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关键词：季度报告证券投资基金

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