全球要闻：申万深成LOF: 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2022年第3季度报告

【资料图】

            申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告申万菱信深证成份指数型证券投资基金 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日                             申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，                           于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                              但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金产品概况基金简称               申万菱信深证成份指数场内简称               申万深成 LOF基金主代码              163109基金运作方式             契约型开放式基金合同生效日            2021 年 1 月 1 日报告期末基金份额总额         326,375,415.49 份                   本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和                   数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业投资目标                   绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪                   误差不超过 4%，实现对深证成指的有效跟踪。                   本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股                   及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份投资策略                   股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在                   因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人                          申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告               将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，               追求尽可能贴近标的指数的表现。               特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配               股、分红等公司行为导致申万菱信深证成份指数型证券投               资基金招募说明书成份股的构成及权重发生变化时，由于               交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等               原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管               理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标               指数的基金组合。业绩比较基准         95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率               本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币风险收益特征               市场基金和债券型基金。基金管理人          申万菱信基金管理有限公司基金托管人          中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称    申万菱信深证成份指数 A                  申万菱信深证成份指数 C下属分级基金的交易代码    163109                        015177报告期末下属分级基金的份额总额               §3 主要财务指标和基金净值表现                                                         单位：人民币元                                            报告期                           (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)主要财务指标                        申万菱信深证成份指数                申万菱信深证成份指数                                  A                           C                                   申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，                 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等）                      ，计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。                                                 业绩比较基        净值增长率          净值增长率       业绩比较基  阶段                                             准收益率标            ①－③          ②－④             ①         标准差②        准收益率③                                                   准差④过去三个月        -15.13%       1.02%     -15.65%              1.04%    0.52%            -0.02%过去六个月         -9.55%       1.37%     -10.47%              1.39%    0.92%            -0.02%过去一年         -22.48%       1.29%     -23.50%              1.31%    1.02%            -0.02%自基金合同             -22.33%       1.29%     -24.23%              1.31%    1.90%            -0.02%生效起至今                                                 业绩比较基        净值增长率          净值增长率       业绩比较基  阶段                                             准收益率标            ①－③          ②－④             ①         标准差②        准收益率③                                                   准差④过去三个月        -15.20%       1.03%     -15.65%              1.04%    0.45%            -0.01%过去六个月         -9.69%       1.37%     -10.47%              1.39%    0.78%            -0.02%自基金合同             -10.88%       1.36%     -11.65%              1.38%    0.77%            -0.02%生效起至今                       申万菱信深证成份指数型证券投资基金             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图                        (2021 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日)                        申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。                      §4 管理人报告                                  申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告             任本基金的基金经理期                                        证券从业 姓名   职务                 限                            说明                                        年限            任职日期             离任日期                                               王赟杰先生，博士研究生。2011                                               年起从事金融相关工作，曾任职于                                               海通期货、华鑫证券、海富通基金、                                               中信建投证券等，2020 年 3 月加                                               入申万菱信基金，曾任申万菱信中                                               证申万医药生物指数型证券投资                                               基金基金经理，现任申万菱信深证                                               成份指数型证券投资基金、申万菱                                               信中证申万证券行业指数证券投                                               资基金、申万菱信中小企业 100                                               指数证券投资基金（LOF）、申万      本基金                                      菱信中证环保指数型证券投资基王赟杰   基金经   2020-07-22        -         11 年   金（LOF）、申万菱信上证 50 交易       理                                       型开放式指数发起式证券投资基                                               金、申万菱信中证研发创新 100                                               交易型开放式指数证券投资基金、                                               申万菱信中证研发创新 100 交易                                               型开放式指数证券投资基金联接                                               基金、申万菱信中证内地新能源主                                               题交易型开放式指数证券投资基                                               金、申万菱信上证 G60 战略新兴                                               产业成份交易型开放式指数证券                                               投资基金、申万菱信中证内地新能                                               源主题交易型开放式指数证券投                                               资基金发起式联接基金基金经理。  注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规                     申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》                                        ，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。  在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。  在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。  在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。                         申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告   在经历 5-6 月的反弹后，受制于美联储紧缩预期再升温、国内经济修复缓慢、国内疫情反复等因素影响，A 股市场在三季度震荡下行。具体来看，除受益于景气预期的煤炭行业实现正增长外，其余行业指数均在三季度出现下跌，建筑材料、电力设备、电子、汽车等行业跌幅在-17%以上。风格方面，受益于稳增长政策的持续推进，价值风格表现相对较好。报告期内，上证综指、中证 500 分别下跌-11.01%、-11.47%，而以中小 100、创业板指为代表的大盘成长类指数跌幅则分别达-16.74%、-18.56%。   操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。   作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。   本基金 A 类产品报告期内净值表现为-15.13%,同期业绩基准表现为-15.65%。   本基金 C 类产品报告期内净值表现为-15.20%,同期业绩基准表现为-15.65%。                      §5 投资组合报告                                                    占基金总资产的 序号             项目              金额(元)                                                     比例(%)      其中：股票                        177,547,670.59        92.91      其中：债券                                     -            -           资产支持证券                               -            -                         申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产     注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。                                                        占基金资产净值代码             行业类别            公允价值（元）                                                         比例（％） A 农、林、牧、渔业                            4,777,433.46           2.51 B    采矿业 C    制造业                            132,525,530.86          69.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    1,783,461.99           0.94 E    建筑业                                190,623.76           0.10 F    批发和零售业                           1,270,791.35           0.67 G 交通运输、仓储和邮政业                         2,648,353.35           1.39 H 住宿和餐饮业                                           -             - I    信息传输、软件和信息技术服务业                  8,214,722.84           4.31 J    金融业                             12,427,741.39           6.53 K 房地产业                                3,928,182.44           2.06 L    租赁和商务服务业                         1,710,149.34           0.90 M 科学研究和技术服务业                          2,117,911.68           1.11 N 水利、环境和公共设施管理业                         504,239.70           0.26 O 居民服务、修理和其他服务业                                    -             - P    教育                                 106,515.00           0.06 Q 卫生和社会工作                             1,877,191.88           0.99 R    文化、体育和娱乐业                        1,118,942.06           0.59 S    综合                                 394,158.60           0.21      合计                             177,547,670.59          93.25                       申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。                                                    占基金资产净 序号   股票代码     股票名称    数量(股)        公允价值(元)                                                    值比例(％)  本基金本报告期末未持有债券。  本基金本报告期末未持有债券。  本基金本报告期末未持有资产支持证券。  本基金本报告期末未持有贵金属。  本基金本报告期末未持有权证。  本基金本报告期内未投资股指期货。                        申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  本基金本报告期内未投资国债期货。前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 序号            名称                  金额(元)  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                    §6 开放式基金份额变动                                               单位：份            项目          申万菱信深证成份指数     申万菱信深证成份指数                            申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                                               A              C本报告期期初基金份额总额                       332,464,360.86    628,113.50报告期期间基金总申购份额                         2,526,559.84   2,529,932.26减：报告期期间基金总赎回份额                      10,647,447.50   1,126,103.47报告期期间基金拆分变动份额                                   -              -本报告期期末基金份额总额                       324,343,473.20   2,031,942.29   注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况   本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。   基金合同；   招募说明书及其更新；   产品资料概要及其更新；   发售公告；   成立公告；   定期报告；   其他临时公告。   备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。   上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。申万菱信深证成份指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告               申万菱信基金管理有限公司                二〇二二年十月二十六日

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关键词： 季度报告 证券投资基金 成份指数