天天看点：饮料ETF: 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年度第3季度报告

2022-10-24 22:44:56 | 来源:证券之星 |

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建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国国际金融股份有限公司报告送出日期：2022 年 10 月 25 日建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信中证饮料主题 ETF场内简称饮料 ETF基金主代码 159789基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日报告期末基金份额总额 69,879,039.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。业绩比较基准中证饮料主题指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证饮料主题指数，其风险收益第 2 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国国际金融股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 -11.94% 1.31% -12.13% 1.34% 0.19% -0.03%过去六个月 10.55% 1.72% 10.50% 1.78% 0.05% -0.06%自基金合同 -16.83% 1.78% -14.62% 1.89% -2.21% -0.11%生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告注：本基金基金合同于 2021 年 11 月 25 日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限龚佳佳先生，硕士。2012 年 7 月至 2014 年 10 月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014 年 10 月至 2015 年 3 月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；理有限公司数量投资部担任研究员、投资本基金的 2021 年 11 月龚佳佳 - 10 年经理；2018 年 5 月至今在建信基金管理基金经理 25 日公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019 年 2 月 22 日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019 年 3 月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基第 4 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告金发起式联接基金的基金经理；2019 年 8 月 23 日起任建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 3 月 6 日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 4 月 17 日至开放式指数证券投资基金的基金经理；公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021 年 2 月 18 日至 2022 年 9 月 29 日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021 年 3 月 11 日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021 年 5 月 27 日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021 年 7 月开放式指数证券投资基金的基金经理；日任建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021 年 8 月 19 日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021 年 9 月 8 日起任建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021 年 9 月 9 日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021 年 11 月 25 日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022 年 1 月 7 日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022 年 7 月 21 日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。无。第 5 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证饮料主题指数（H30205.CSI）。该指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映 A 股市场上饮料主题的整体走势。本基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争在最小化跟踪误差的同时获取一定的超额收益。本报告期本基金净值增长率-11.94%，波动率 1.31%，业绩比较基准收益率-12.13%，波动率无。 §5 投资组合报告第 6 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 56,684,281.62 96.16 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,684,281.62 97.53 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,684,281.62 97.53 第 7 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告无。无。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）资明细无。无。无。第 8 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告明细无。无。无。无。无。无。无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前第 9 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。序号名称金额（元）无。无。无。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 64,879,039.00报告期期间基金总申购份额 17,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 第 10 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 69,879,039.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。基金管理人或基金托管人处。第 11 页共 12 页建信中证饮料主题 ETF 2022 年第 3 季度报告投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司第 12 页共 12 页

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关键词：季度报告证券投资基金

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