能源化工ETF: 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金2022年度第3季度报告

2022-10-24 22:47:13 | 来源:证券之星 |

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建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 10 月 25 日建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信能源化工期货 ETF场内简称能源化工 ETF基金主代码 159981基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日报告期末基金份额总额 231,536,957.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；并将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以提高基金资产的投资收益。本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。业绩比较基准易盛郑商所能源化工指数 A 收益率。风险收益特征本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人建信基金管理有限责任公司第 2 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告基金托管人中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 -7.95% 1.37% -8.08% 1.37% 0.13% 0.00%过去六个月 -12.06% 1.37% -12.29% 1.36% 0.23% 0.01% 过去一年 -12.74% 1.68% -21.22% 1.83% 8.48% -0.15%自基金合同生效起至今业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限朱金钰先生，金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在 Mapleridge Capital 公司担任量化策略师；2011 年 6 月至 2014 年 11 月在中信证券股份有限公司担任投资经理；金融工程及指数投与量化投资部投资经理、部门总经理助资部副总 2019 年 12 月朱金钰 - 11 年理、金融工程及指数投资部总经理助理、经理，本 13 日副总经理、基金经理。2019 年 12 月 13 基金的基日起任建信易盛郑商所能源化工期货交金经理易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020 年 10 月 16 日起任建信易第 4 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告盛郑商所能源化工期货 ETF 发起式联接基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021 年 9 月 22 日起任建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。的产品情况无。在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。管理人对基金除第 5 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告期货占用保证金外现金部分进行了流动性管理，以增强基金的收益。报告期内，基金标的指数的成分期货合约的权重进行了调整，且成分期货合约发生移仓换月，管理人据此对组合进行了相应调整，并比较有效地控制了组合的跟踪误差。报告期内，部分交易日基金出现了较大比例的申赎。由于四舍五入取整等原因，基金申赎清单中期货合约的权重结构与标的成分合约之间存在一定差异。单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响，跟踪误差和偏离度都保持在了较低水平。本报告期本基金净值增长率-7.95%，波动率 1.37%，业绩比较基准收益率-8.08%，波动率无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 30,590,136.99 8.03 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 6 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告无。无。无。明细序的前十名股票投资明细无。序的前五名股票投资明细无。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 第 7 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）名资产支持证券投资明细无。名贵金属投资明细无。名权证投资明细无。无。无。第 8 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告无。无。无。部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。序号名称金额（元）第 9 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告无。明无。明无。名称持仓量合约市值（元）公允价值变动风险说明（买/卖）（元）FG301 玻璃 301 -MA301 甲醇 301 -TA301 精对苯二 - 甲酸 301 6,280.00 168,115,600.00 -6,020,682.83公允价值变动总额合计（元）商品期货投资本期收益（元） -43,247,923.42商品期货投资本期公允价值变动（元）注:买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。第 10 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告本基金主要采用指数复制策略，即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 217,536,957.00报告期期间基金总申购份额 142,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 128,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 231,536,957.00注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息况单位：份报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者序持有基期初申购赎回份额占比类别持有份额号金份额份额份额份额（%）第 11 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告比例达到或者超过 20% 的时间区间建信易盛郑商所能源化工期货交 2022 年易型 07 月 01开放 1 日-2022 138,804,100.00105,000,000.00 99,000,000.00144,804,100.00 62.54式指年 09 月数证 30 日券投资基金发起式联接基金无。件；第 12 页共 13 页建信能源化工期货 ETF2022 年第 3 季度报告基金管理人或基金托管人处。投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司第 13 页共 13 页

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关键词：能源化工季度报告证券投资基金

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