视焦点讯！信息安全ETF: 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

【资料图】

嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数       证券投资基金    基金管理人：嘉实基金管理有限公司    基金托管人：中国建设银行股份有限公司    报告送出日期：2022 年 10 月 25 日                                       嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。                           §2 基金产品概况基金简称              嘉实中证信息安全主题 ETF场内简称              信息安全 ETF基金主代码             159613基金运作方式            交易型开放式基金合同生效日           2022 年 1 月 19 日报告期末基金份额总额        187,590,217.00 份投资目标              本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度                  和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，                  年化跟踪误差不超过 2%。投资策略              本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其                  权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动                  进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资                  于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票                  时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以                  达到跟踪标的指数的目的。                  具体投资策略包括：股票投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转                  融通证券出借业务的投资策略、资产支持证券投资策略。业绩比较基准            中证信息安全主题指数收益率风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基                  金、债券型基金与货币市场基金。                  本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证信息安全主题指                  数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相                  似。                            第 2 页 共 11 页                                      嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告基金管理人               嘉实基金管理有限公司基金托管人               中国建设银行股份有限公司                §3 主要财务指标和基金净值表现                                                          单位：人民币元主要财务指标                     报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。                                          业绩比较基         净值增长率 净值增长率 业绩比较基  阶段                                      准收益率标     ①－③        ②－④            ①       标准差②      准收益率③                                           准差④过去三个月     -14.67%     1.50%    -14.93%      1.51%      0.26%     -0.01%过去六个月     -20.10%     1.89%    -20.71%      1.91%      0.61%     -0.02%自基金合同          -33.98%     1.85%    -36.96%      1.89%      2.98%     -0.04%生效起至今率变动的比较                           第 3 页 共 11 页                                          嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告注：（1）本基金合同生效日 2022 年 01 月 19 日至报告期末未满 1 年。（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。  无。                           §4 管理人报告                   任本基金的基金经理                             证券从业姓名       职务           期限                                说明                              年限                   任职日期 离任日期   本基金、   嘉实基本面   实深证基本面   深证基本面   （QDII-FOF-LOF）                、 2022 年 1 月                  司，从事指数基金投资研究工作，现任李直                              -      8年   嘉实中证 500ETF、      19 日                     基金经理。硕士研究生，具有基金从业   嘉实中证 500ETF 联                              资格。中国国籍。   接、嘉实基本面   农业 ETF、嘉实恒生   科技 ETF（QDII） 、   嘉实中证科创创业                               第 4 页 共 11 页                                嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告   能源汽车指数、   嘉实   中证科创创业   实中证医疗指数发   起式、  嘉实中证光伏   产业指数发起式、   嘉   实上海金 ETF 基金   经理注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、                       《证券投资基金法》及其各项配套法规、                                        《嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。  报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.32%。                     第 5 页 共 11 页                                  嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告     作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。     截至本报告期末本基金份额净值为 0.6602 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.67%，业绩比较基准收益率为-14.93%。     无。                     §5 投资组合报告序号             项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                      123,036,314.73               99.16      其中：债券                                      -                -         资产支持证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -      产注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 代码     行业类别               公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业                                      -            -  B    采矿业                                        -               -  C    制造业                            58,057,180.89           46.88       电力、热力、燃气及水生产和  D                                               -               -       供应业                       第 6 页 共 11 页                                嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告 E   建筑业                                        -                - F   批发和零售业                                     -                - G   交通运输、仓储和邮政业                                -                - H   住宿和餐饮业                                     -                -     信息传输、软件和信息技术服 I                                  64,729,044.48            52.26     务业 J   金融业                                        -                - K   房地产业                                       -                - L   租赁和商务服务业                                   -                - M   科学研究和技术服务业                                 -                - N   水利、环境和公共设施管理业                              -                - O   居民服务、修理和其他服务业                              -                - P   教育                                         -                - Q   卫生和社会工作                                    -                - R   文化、体育和娱乐业                                  -                - S   综合                                         -                -     合计                         122,786,225.37               99.14代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%) A   农、林、牧、渔业                                  -                 - B   采矿业                                       -                 - C   制造业                              107,593.39              0.09     电力、热力、燃气及水生产和 D     供应业                                       -                 - E   建筑业                                       -                 - F   批发和零售业                                    -                 - G   交通运输、仓储和邮政业                               -                 - H   住宿和餐饮业                                    -                 -     信息传输、软件和信息技术服 I     务业                               128,758.56              0.10 J   金融业                                       -                 - K   房地产业                                      -                 - L   租赁和商务服务业                                  -                 - M   科学研究和技术服务业                                -                 - N   水利、环境和公共设施管理业                     13,776.41              0.01 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                 - P   教育                                        -                 - Q   卫生和社会工作                                   -                 - R   文化、体育和娱乐业                                 -                 - S   综合                                        -                 -     合计                               250,128.36              0.20                     第 7 页 共 11 页                                         嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告 无。资明细序号    股票代码      股票名称     数量（股）        公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）资明细                                                            占基金资产净值比 序号      股票代码        股票名称       数量（股）         公允价值（元）                                                              例（%） 无。 无。  明细 无。 无。                             第 8 页 共 11 页                               嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告  无。  无。  无。      无。  无。  无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 序号           名称                   金额（元）                    第 9 页 共 11 页                                    嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告  无。  无。                         流通受限部分的公 占基金资产净               流通受限情况 序号    股票代码      股票名称                           允价值（元）           值比例（%）        说明  无。                   §6 开放式基金份额变动                                                            单位：份报告期期初基金份额总额                                            189,590,217.00报告期期间基金总申购份额                                            68,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额                                          70,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额                                            187,590,217.00            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  无。  无。                         第 10 页 共 11 页                                          嘉实中证信息安全主题 ETF2022 年第 3 季度报告    （1）中国证监会准予嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。（2）《嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；（3）《嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；（4）《嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；（6）报告期内嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。司    （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。                                                    嘉实基金管理有限公司                               第 11 页 共 11 页

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关键词： 季度报告 证券投资基金 中证信息