证券行业: 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金2022年第3季度报告

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          华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告华安中证全指证券公司指数型证券投资基金  基金管理人：华安基金管理有限公司  基金托管人：中国建设银行股份有限公司  报告送出日期：二〇二二年十月二十五日                            华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，                           于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                              但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金产品概况基金简称               华安中证全指证券公司指数基金主代码              160419基金运作方式             契约型开放式基金合同生效日            2021 年 1 月 1 日报告期末基金份额总额         476,301,953.42 份                   本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，投资目标                   追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。                   本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的                   方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权                   重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权投资策略               重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不                   足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）                   导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份                   股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指                          华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情                 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金                 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制                 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏                 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。业绩比较基准                 存款利率（税后）                 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基风险收益特征           金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金                 和货币市场基金。基金管理人            华安基金管理有限公司基金托管人            中国建设银行股份有限公司                 华安中证全指证券公司指数                  华安中证全指证券公司指数下属分级基金的基金简称                 A                             C下属分级基金的交易代码      160419                        014984报告期末下属分级基金的份额总额                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                           单位：人民币元                                              报告期                             (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)主要财务指标                          华安中证全指证券公司                华安中证全指证券公司                               指数 A                       指数 C                              华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）                            ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                              业绩比较基         净值增长率         净值增长率      业绩比较基  阶段                                          准收益率标            ①－③           ②－④             ①         标准差②       准收益率③                                                 准差④过去三个月        -15.24%      1.37%     -16.60%            1.38%    1.36%             -0.01%过去六个月        -13.72%      1.62%     -15.23%            1.64%    1.51%             -0.02%过去一年         -27.80%      1.50%     -28.90%            1.51%    1.10%             -0.01%过去三年               -          -           -                -         -                 -过去五年               -          -           -                -         -                 -自基金合同             -29.69%      1.55%     -33.24%            1.57%    3.55%             -0.02%生效起至今                                              业绩比较基         净值增长率         净值增长率      业绩比较基  阶段                                          准收益率标            ①－③           ②－④             ①         标准差②       准收益率③                                                 准差④过去三个月        -15.28%      1.37%     -16.60%            1.38%    1.32%             -0.01%过去六个月        -13.80%      1.62%     -15.23%            1.64%    1.43%             -0.02%过去一年               -          -           -                -         -                 -过去三年               -          -           -                -         -                 -过去五年               -          -           -                -         -                 -自基金合同             -20.26%      1.68%     -21.47%            1.70%    1.21%             -0.02%生效起至今                   华安中证全指证券公司指数型证券投资基金             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图                       (2021 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日)                    华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  注：原华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月 1 日转型为华安中证全指证券公司指数型证券投资基金。                              华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                              §4 管理人报告             任本基金的基金经理期                                           证券从业 姓名   职务                 限                                说明                                           年限            任职日期             离任日期                                                  硕士研究生，12 年基金行业从业                                                  经历。曾任毕马威华振会计师事务                                                  所审计员。2010 年 7 月加入华安                                                  基金，历任基金运营部基金会计、                                                  指数与量化投资部分析师、基金经                                                  理助理。2018 年 9 月起，同时担                                                  任华安标普全球石油指数证券投                                                  资基金（LOF）、华安纳斯达克 100                                                  指数证券投资基金、华安国际龙头                                                  （DAX）交易型开放式指数证券                                                  投资基金及其联接基金、    华安 CES                                                  港股通精选 100 交易型开放式指                                                  数证券投资基金及其联接基金的                                                  基金经理。2019 年 6 月起，同时                                                  担任华安三菱日联日经 225 交易      本基金                                                  型开放式指数证券投资基金      的基金                                                  （QDII）的基金经理。2020 年 5      经理、                                                  月起，同时担任华安法国 CAC40 倪斌   指数与   2021-01-18    2022-07-18       12 年                                                  交易型开放式指数证券投资基金      量化投                                                  （QDII）的基金经理。2021 年 1      资部助                                                  月起，同时担任华安中证全指证券      理总监                                                  公司指数型证券投资基金的基金                                                  经理。2021 年 2 月起，同时担任                                                  华安中证新能源汽车交易型开放                                                  式指数证券投资基金的基金经理。                                                  证全指证券公司交易型开放式指                                                  数证券投资基金的基金经理。2021                                                  年 4 月起，同时担任华安中证申万                                                  食品饮料交易型开放式指数证券                                                  投资基金的基金经理。2021 年 5                                                  月起，同时担任华安恒生科技交易                                                  型开放式指数证券投资基金                                                  （QDII）的基金经理。2021 年 6                                                  月起，同时担任华安中证沪港深科                                                  技 100 交易型开放式指数证券投                         华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                                        资基金的基金经理。2021 年 10 月                                        起，同时担任华安中证新能源汽车                                        交易型开放式指数证券投资基金                                        发起式联接基金的基金经理。2022                                        年 4 月起，同时担任华安恒生科技                                        交易型开放式指数证券投资基金                                        发起式联接基金（QDII）的基金                                        经理。2022 年 7 月起，同时担任                                        华安纳斯达克 100 交易型开放式                                        指数证券投资基金（QDII）的基                                        金经理。                                        硕士研究生，15 年证券行业从业                                        经历。曾任上海证券交易所基金业                                        务部经理。2016 年 7 月加入华安                                        基金，历任指数与量化投资部 ETF                                        业务负责人。2016 年 12 月至 2021                                        年 3 月，担任华安日日鑫货币市场                                        基金的基金经理。2017 年 6 月至                                        增发事件指数证券投资基金                                        （LOF）的基金经理。2017 年 10                                        月至 2020 年 6 月，同时担任华安                                        沪深 300 指数分级证券投资基金                                        的基金经理，2017 年 10 月起，同      本基金                               时担任华安中证细分医药交易型      的基金                               开放式指数证券投资基金及其联      经理、                               接基金的基金经理。2017 年 12 月苏卿云   指数与   2022-03-14   -       15 年   至 2022 年 3 月，同时担任上证龙      量化投                               头企业交易型开放式指数证券投      资部副                               资基金及其联接基金的基金经理。       总监                               2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时                                        担任华安 MSCI 中国 A 股国际交                                        易型开放式指数证券投资基金的                                        基金经理。2018 年 10 月至 2021                                        年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国                                        A 股国际交易型开放式指数证券                                        投资基金联接基金的基金经理。                                        证 500 行业中性低波动交易型开                                        放式指数证券投资基金的基金经                                        理。2019 年 1 月起，同时担任华                                        安中证 500 行业中性低波动交易                                        型开放式指数证券投资基金联接                                        基金的基金经理。2019 年 3 月起，                 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                              同时担任华安沪深 300 行业中性                              低波动交易型开放式指数证券投                              资基金的基金经理。2019 年 5 月                              至 2020 年 10 月，同时担任华安中                              债 1-3 年政策性金融债指数证券                              投资基金的基金经理。2019 年 7                              月至 2020 年 6 月，同时担任华安                              中证民企成长交易型开放式指数                              证券投资基金的基金经理。2019                              年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任                              华安中债 7-10 年国开行债券指数                              证券投资基金的基金经理。2021                              年 1 月起，同时担任华安中证银行                              指数型证券投资基金的基金经理。                              担任华安恒生科技交易型开放式                              指数证券投资基金（QDII）的基                              金经理。2021 年 9 月起，同时担                              任华安中证银行交易型开放式指                              数证券投资基金、华安国证生物医                              药指数型发起式证券投资基金的                              基金经理。2021 年 10 月起，同时                              担任华安上证科创板 50 成份交易                              型开放式指数证券投资基金的基                              金经理。2022 年 3 月起同时担任                              华安中证全指证券公司交易型开                              放式指数证券投资基金、华安中证                              全指证券公司指数型证券投资基                              金的基金经理。2022 年 4 月起，                              同时担任华安恒生科技交易型开                              放式指数证券投资基金发起式联                              接基金（QDII）的基金经理。2022                              年 5 月起，同时担任华安上证科创                              板新一代信息技术交易型开放式                              指数证券投资基金的基金经理。                              债 1-5 年国开行债券交易型开放                              式指数证券投资基金的基金经理。                              证数字经济主题交易型开放式指                              数证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关                    华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告规定。  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。          （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。                           （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资                        华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》                              ，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。素主要有三点。首先，市场表现与情绪共振下行，交易疲软，三季度日均成交额 9128 亿元，同比-30%；新发公募基金份额 3091 亿份，同比-55%。其次，市场主要指数跌幅加深，三季度沪深 300下跌 13.9%，跌幅较去年同期扩大 7.7%。再次，2022 年两融余额趋于下行，股质规模持续收缩，截止 9 月底，两融余额 15382 亿元，同比-16.5%，市场质押股数 4009 亿股，同比-7.4%。虽然受制于市场环境因素自营及经纪业务承压，但是公募基金稳定增长，券商资管公募化改造进行时。同时，注册制持续推动 IPO 增长，再融资较为平稳。当前业绩短期波动与悲观情绪已于估值中充分反应，配置价值凸显。  本基金跟踪的中证全指证券公司指数，按照中证全指细分行业分类方法选择二级证券行业的上市公司，以反映证券公司板块的整体表现。  投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。                         华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  截止 2022 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 0.8522 元，本报告期份额净值增长率为-15.24%，同期业绩比较基准增长率为-16.60%，本基金 C 类份额净值为 0.8513 元，本报告期份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准增长率为-16.60%。  展望后市，稳增长政策持续发力与经济复苏为市场定价主基调。社融数据回暖，制造业 PMI延续改善，地产政策迭出有望助力市场回暖与资产质量改善，四季度复苏基调有望强化。行业监管方面，资本市场平稳运行与深化改革并进，体现在融资端稳步推进注册制的相关准备工作，全面注册制有望打开券商业务发展新空间，提振业绩表现；投资端稳步推进互联互通与扩大开放，内地与香港金融市场互联互通机制正向更深层次发展；中介机构端稳步推进业务创新，科创板做市贡献业绩增量，衍生品创新品种优化市场功能。当前券商板块处于估值低位，券商板块防御与反弹攻守兼备，具有中长期投资价值。  作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。  本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。                        §5 投资组合报告                                                       占基金总资产的序号            项目                   金额(元)                                                        比例(%)     其中：股票                            383,303,221.16        93.01     其中：债券                                         -            -         资产支持证券                                    -            -                           华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告         其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -                 -         资产                                                            占基金资产净值代码              行业类别                公允价值（元）                                                             比例（％） A            农、林、牧、渔业                                  -             - B                采矿业                                   -             - C                制造业                     1,968,241.26           0.48 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                               -             - E                建筑业                                   -             - F             批发和零售业                        17,940.45           0.00 G         交通运输、仓储和邮政业                                  -             - H             住宿和餐饮业                                   -             - I       信息传输、软件和信息技术服务业                    281,407.38           0.07 J                金融业                                   -             - K              房地产业                                    -             - L            租赁和商务服务业                                  -             -M             科学研究和技术服务业                    183,890.80           0.05 N        水利、环境和公共设施管理业                                 -             - O        居民服务、修理和其他服务业                                 -             - P                教育                                    -             - Q             卫生和社会工作                                  -             - R            文化、体育和娱乐业                                 -             -                            华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 S                  综合                                      -                  -                    合计                           2,451,479.89               0.60                                                                占基金资产净值代码                 行业类别                   公允价值（元）                                                                 比例（％） A 农、林、牧、渔业                                                 -                  - B   采矿业                                                    -                  - C   制造业                                                    -                  - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                         -                  - E   建筑业                                                    -                  - F   批发和零售业                                                 -                  - G 交通运输、仓储和邮政业                                              -                  - H 住宿和餐饮业                                                   -                  - I   信息传输、软件和信息技术服务业                                        -                  - J   金融业                                      380,851,741.27             93.83 K 房地产业                                                     -                  - L   租赁和商务服务业                                               -                  -M 科学研究和技术服务业                                                -                  - N 水利、环境和公共设施管理业                                            -                  - O 居民服务、修理和其他服务业                                            -                  - P   教育                                                     -                  - Q 卫生和社会工作                                                  -                  - R   文化、体育和娱乐业                                              -                  - S   综合                                                     -                  -     合计                                       380,851,741.27             93.83无。                                                            占基金资产净序号    股票代码           股票名称    数量(股)         公允价值(元)                                                                值比例(％)                        华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告                                                       占基金资产净序号      股票代码     股票名称    数量(股)        公允价值(元)                                                       值比例(％)      本基金本报告期末未持有债券投资。      本基金本报告期末未持有债券。      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      本基金本报告期末未持有贵金属投资。      本基金本报告期末未持有权证投资。      本基金本报告期末未持有股指期货。                       华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  无。  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。  本基金本报告期末未持有国债期货。  无。电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，收到中国证监会重庆监管局下发的《行政处罚决定书》          （〔2021〕5 号）                    ，被责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以公司）  独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，                   收到中国证监会《行政处罚决定书》                                  （〔2022〕50 号）                                             ，被责令改正，没收业务收入 3,150 万元，并处以 3,150 万元罚款。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。本报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。  序号            名称                   金额(元)                           华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。无。                           流通受限部分的          占基金资产净          流通受限情 序号       股票代码      股票名称                            公允价值(元)          值比例(%)          况说明                                                            网下中签未                                                               上市                                                            网下中签未                                                               上市  无。                       §6 开放式基金份额变动                                                             单位：份                             华安中证全指证券公司              华安中证全指证券公司               项目                                            指数A                   指数C本报告期期初基金份额总额                        439,307,707.73          14,235,482.61报告期期间基金总申购份额                         55,857,764.96          40,927,972.79减：报告期期间基金总赎回份额                       39,500,888.79          34,526,085.88报告期期间基金拆分变动份额                                    -                      -                     华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告本报告期期末基金份额总额                  455,664,583.90   20,637,369.52               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                                                      单位：份                   华安中证全指证券公司指           华安中证全指证券公司指          项目                                  数A                 数C报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额                        -                  -报告期期间卖出/赎回总份额                        -                  -报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）  无                 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。                      华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告  基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。  投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。                                          华安基金管理有限公司                                        二〇二二年十月二十五日

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关键词： 季度报告 证券投资基金 证券公司