【环球播资讯】永赢中证500ETF: 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)

(资料图片)

 永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022 年                   第 1 号)                            编制日期：2022-08-31                  送出日期：2022-09-29      本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况          永 赢 中 证基金简称                 基金代码            159999          永赢基金管                      中国银行股份基金管理人                基金托管人          理有限公司                      有限公司                                     深圳证券交易基金合同生效日   2020-07-14 上市交易所及上市日期                                     所/2020-08-12基金类型      股票型        交易币种            人民币运作方式      普通开放式 开放频率                 每个开放日基金经理      万纯         开始担任本基金基金经理的    2020-07-14                     日期                     证券从业日期          2014-07-15其他            基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人          数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基          金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现          前述情形的，基金管理人应当于十个工作日内向中国证监会报          告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金          合并或者终止基金合同等，并于六个月内召开基金份额持有人          大会进行表决。              法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略               紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标            最小化。               本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要            投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资            目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股            （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市            的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业            债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、投资范围        可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、            超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、            同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法            规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合            中国证监会的相关规定）。               本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。               如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。            基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选          成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%。股指期货、国          债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构          的规定执行。            如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管          理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。            本基金的标的指数为中证 500 指数。            本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪          误差控制在 2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%          以内。主要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、资主要投资策略          产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策          略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策          略。业绩比较基准      中证 500 指数收益率            本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型          基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，风险收益特征          主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指          数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 注：详见本基金招募说明书（更新）第十一部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图    注：1、数据截止日期：2021-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。    月 14 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。  三、投资本基金涉及的费用  （一）基金销售相关费用  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费费用类型                                     备注               有期限（N）          率               S＜100 万份        0.5%认购费  注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准；2、发售代理机构办理网上现  金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述认购费率结构收取一定的  佣金。  申购费：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.8%  的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。  赎回费：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.8%  的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。  （二）基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除：  费用类别           收费方式/年费率  管理费            0.15%  托管费            0.05%  销售服务费          -  标的指数许可使用费      1、计费公式 指数许可使用费按前一日基金资产净值                 计，按季支付。计费公式如下： H=E×0.03%÷当年天数                 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基                 金资产净值 2、具体计费方式 2.1 就每个计费季度而                 言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基                 金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天            数，下同）大于人民币 5000 万元的： （i）本基金应支            付的许可使用基点费为下述（a）、        （b）两项金额中的较            高者： （a）根据上述指数许可使用费的计费公式按照            基金当季存续天数所计算的指数许可使用费； （b）下            限金额/当季天数×基金当季存续天数。 （ii）指数许            可 使 用 费 的 收 取 下 限 金 额 为 每 季 度 3.5 万 元 。            小于或等于人民币 5000 万元的，每个计费季度的指数            许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季            存续天数计算。其他费用        基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师            费、律师费和诉讼费、仲裁费，基金份额持有人大会费            用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，            基金的开户费用、账户维护费用，基金上市费及年费，            按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中            列支的其他费用。注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险：个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。4、跟踪误差控制未达约定目标的风险：本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险：尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险：基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司在深圳证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。7、退市风险：因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。8、标的指数变更的风险：尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。9、指数编制机构停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。10、成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。11、投资人申购失败的风险：如投资人提交实物申购申请，由于本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。12、投资人赎回失败的风险：投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。13、退补现金替代方式的风险：在申购赎回环节，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。退补现金替代方式可能给申购和赎回的投资者带来申购、赎回价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果采用退补现金替代方式的证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。15、第三方机构服务的风险：本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。16、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险：金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。17、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。18、参与转融通证券出借业务的风险：本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。19、参与融资交易的风险：本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的风险。20、存托凭证投资风险：本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。（二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客服电话：400-805-8888]  ● 基金合同、托管协议、招募说明书  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及联系方式  ● 其他重要资料六、其他情况说明  无。

查看原文公告

关键词： 证券投资基金